Кластерный анализ в трейдинге ▷ Что это такое и как успешно торговать

Кластерный анализ в трейдинге: что это и как эффективно применять в торговле

Кластерный анализ в трейдинге чаще используется на фондовом или криптовалютном рынке. Этот инструмент позволяет проанализировать объемы торговли акцией/токеном. Используя кластеры, можно найти оптимальный порог входа, обеспечивая прибыльную торговлю. В этой статье мы рассмотрим, как разбирать свечи и определять объемы сделок по разным уровням цен. Прочитав до конца, вы научитесь анализировать покупательский спрос, предложение и цены, чтобы «прокачать» свой подход к трейдингу.

Что такое кластерный анализ в трейдинге?

Понятие Cluster (кластер) используется в разных отраслях человеческой деятельности. Оно описывает логические группы однородных элементов, объединенных в единую самостоятельную систему. Например, в ИТ – это может быть кластер компьютеров, работающих на базе сервера для обеспечения безопасности или вычислительных процессов.

В трейдинге такие ячейки характеризуют суммарные объемы сделок по покупке и продаже для каждой свечи графика в рамках определенного отрезка времени. Кластерный анализ в трейдинге позволяет разобрать свечу, чтобы детально рассмотреть ценовые уровни и число завершенных контрактов, либо дельту – смотря какие используются настройки программы.

график кластеров

Детально изучая объемы сделок и уровни, трейдер может предсказать возможное изменение цены. Чтобы проводить такой анализ, нужен специальный график, отображающий подробно всю информацию.

С целью объемного исследования чаще всего используют инструмент «индикатор объемов». Он есть практически в любом терминале для трейдинга. Но этот показатель отображает только двоякую картину объемов сделок на рынке – какие активы и когда были проторгованы на закрытой свече. То есть, он покрывает вопросы «Когда?» и «Сколько?».

В отличие от других инструментов, кластеры в трейдинге более информативны. Они способны не только ответить на вопросы “Когда?” и “Сколько?”, но еще и дать характеристику уровням цен, показать, кто преобладает, продавец или покупатель, а также указать на то, какой отрыв между участниками рынка торгов.

Особенности кластерного анализа

Кластер в трейдинге – это возможность увидеть точные размеры проторгованных объемом с распределением по ценовым уровням. Подобная информация применяется для построения уровней поддержки и сопротивления. Анализ позволяет находить на графике скопления значительных объемов. На основе полученных данных выстраиваются уровни – в будущем цена должна будет на них среагировать.

Кластерные графики показывают, что лидирует – предложение или спрос. В этом контексте выделяется один из главных аналитических индикаторов – маркет-дельта. Этот инструмент помогает понять, в какую сторону сейчас может пойти рынок с предельной долей вероятности.

Но движущей силой рынка является рыночный ордер. За остановку движения отвечает лимитный ордер. Все «большие» игроки заходят на рынок при помощи ограниченных заявок – это останавливает движение или тренд, иногда полностью все переворачивает. Рыночный ордер не способен выкупить все лимитные заявки.

Маркет-дельта

Дельта – это показатель разницы между спросом и предложением в одной ячейки. Если она положительная, то делают вывод: на рынке преобладает спрос со стороны покупателей. Если дельта отрицательная – значит, продажа происходит чаще. В настройках графиков обычно можно выбрать формат вывода кластеров с учетом этого показателя.

В рамках кластерного анализа дельта бывает стабильной или критической. В последнем случае она помечается красным цветом. Критическая дельта обычно сулит разворот рынка в противоположную сторону. При флэте значение показателя умеренное и переход к нормальному уровню может указать на начало нового тренда.

Маркет-профиль

Анализируя кластеры в трейдинге, следует обращать внимание на светло-серые зоны, помеченные как:

  • «точка контроля» (POC) –уровни цен, на которых было заключено больше всего контрактов за определенный промежуток времени. Отражает предельный объем, прошедший на одной свече;
  • «зона стоимости» (VA) – диапазон цен, в котором было заключено около 70% сделок за весь день. Позволяет определить, в каком месте рынок вошел в состояние равновесия.

Кластерные графики в реальной торговле

Торговля по кластерам позволяет различить уровень активности игроков рынка даже на маленькой свече. Это самый точный способ анализа рыночной информации – трейдер может проследить подробное распределение числа сделок по разным уровням стоимости активов. 

Для построения кластерного графика требуются все сведения о контракте:

  • время, когда был заключен;
  • объем: число контрактов, токенов;
  • направление тренда.

Лучшие Трейдеры
Рейтинг основан на оценках пользователей
Кластерные графики требуют предельной полноты исходных данных. Терминал должен быть подключен к бирже, чтобы получать всю информацию с минимальными задержками в реальном времени.

Чтобы интерпретировать графики нужно проделать работу, связанную с адекватным восприятием и математическим подходом. Но не лишним будет применить к решению задачи и творческий подход: например, чтобы провести линии канала или применить фигуры тех. анализа.

Несмотря на то, что кластеры в торговле сокращают риски потенциальных убытков благодаря просвечиванию на графике вероятных уровней, способных повлиять на цены, не стоит забывать о контроле рисков.

Чтобы научиться оптимально использовать кластеры в анализе, стоит изучить термин «Footprint», что в переводе означает «отпечатки следов». Эти следы оставляют трейдеры, которые заключают сделки. Чтобы правильно предсказать направление в будущем, рекомендуется сначала практиковать кластерный анализ Форекс на демо-счете.

Возьмем, к примеру, четырехчасовой график «отпечатков» с евро-фьючерсами. Слева данные на 26.10.2024, справа – на следующие сутки. На изображении заметны маркеры Big Trades и Cluster Search. Начинать лучше со стандартной позиции, которая позволяет выстроить стратегию торговли внутри дня на главном таймфрейме. Младший используется для поиска подтверждения при входе на рынок.

программы для кластерного анализа

Четырехчасовые кластеры отражают ситуацию, в которой торговля с максимальной отдачей сконцентрирована на уровне 1,0555. Тест, проведенный на следующий день, подтвердил явный отскок.

Footprint младшего временного отрезка позволяет получить аргументы при достижении ценой уровня кластеров большого объема и выбрать позицию для лонга. Ниже представлен десятиминутный таймфрейм.

Кластерный анализ в трейдинге

На этом графике видно, как последовательно создаются крупные кластеры на 1,056. Около этого уровня рынок уходит в стабильное состояние контрактов. Объемы продаж на показателе дельты сильно спадают, а активность покупателей растет. Это позволяет использовать позицию лонга с отскоком от зоны больших кластеров прошлого дня.

В верхней части расположен уровень противостояния в 1,057, рядом с котором сформировались крупные ячейки и прошла объемная продажа. Не удивительно, что продавцы постарались перенять лидерство, но поддержка устояла и это позволило начать новый тренд в рамках одного дня.

Программы для кластерного анализа

В основном функциональные программы для кластерного анализа распространяются на платной основе. Среди популярных решений можно выделить:

  1. ATAS – собирает и отсеивает рыночные сделки, что позволяет трейдеру определить по-настоящему крупных игроков на рынке. График может быть 6 видов, в том числе профильный или кластерный. Поддерживается около 25 вариантов футпринта;
  2. Volfix – простой вариант, которым пользуется большая часть трейдеров, даже с многолетним опытом. Включает все необходимые функции, а ежемесячный тариф составляет 60 долларов США;
  3. Ninja Trader – еще одно удобное решение. Оплата ежеквартальная, тариф – 225 долларов США. Позволяет анализировать рынки, отображает графики, поддерживает функцию создания автоматизированных стратегий, есть встроенный симулятор торговли;
  4. CluterDelta – одно из самых бюджетных решений, разработчики просят всего 7,5 долларов в месяц. Но большого функционала от такой программы ждать не стоит: поддерживаются объемы и сделки, информация подгружается с реальных торговов биржи.
  5. SBPro – программа без ежемесячной подписки, достаточно раз заплатить 100 долларов США, чтобы пользоваться системой без ограничений. Поддерживает весь основной функционал для работы с кластерами. Также есть пробный период для оценки возможностей.

На базе терминалов МТ4 и МТ5 есть и бесплатные решения. Но в таких программах онлайн трейдинг с кластерным анализом не слишком удобен. Кластеры в них по большей части только в названии.

Среди основных бесплатных инструментов:

  • YuClusters Demo – пробная версия для оценки функционала YuClusters, в некоторых случаях достаточно удобная система;
  • QScalp – предназначена для скальпирования, но включает и элементы кластеров в трейдинге;
  • TPO-v3 – еще один бесплатный индикатор, особых отличительных характеристик нет;
  • HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 – не полноценная программа, а отдельный индикатор для MT4.

Бесплатные решения не подходят для опытных трейдеров, которые планируют подробно анализировать объемы и строить на базе этого анализа стратегию для торговли. Лучше потратить больше, но получить полезный инструмент с широким спектром настроек и возможностей.

Заключение

Глубокое понимание кластерного объема и принципов построения графиков поможет применять анализ для эффективной торговли. Этот принцип позволяет успешно прогнозировать тренд изменения цены на рынке.

Анализ позволяет оценить баланс спроса и предложения в динамическом диапазоне, то есть, трейдер увидит причины изменения цены и сможет предсказать, куда она направится дальше. Информация в кластеры попадает сразу при совершении сделки. Обычно системы поддерживают разные таймфреймы и рынки. Кластерный анализ можно совмещать с другими подходами – например, с пробоями важных фигур технического анализа. Это позволит усовершенствовать подход и обеспечить точность результата.

Но нужно понимать, что не у каждого трейдера картина всегда будет складывать как надо. Кластерный анализ – это не простейший способ заработать, торгуя на бирже. Это сложная работа, которая при малейшей ошибке приведет к неправильным выводам. При этом графики чувствительны к источнику информации. Нельзя строить анализ, имея под рукой только стандартный формат данных.

Также, намереваясь перейти к практике кластерного анализа в трейдинге, придется потратиться на покупку программного обеспечения. При условии учета всех тонкостей и нюансов, то этот метод поможет значимо улучшить качество трейдинга и повысить прибыль от торговли.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Комментируйте! Что думаете по поводу статьи?x